[兴业定量仁瞳团队]水晶球:市场情绪乐观20190128

市场情绪乐观。兴业水晶球20190128特别关注预测目标:上证50指数/上证50ETF预测得分:7分(情绪乐观)。目标日期:2019.1.29(星期二)。简明观点:期权市场数据显示,波动率风险溢价的边际变动指数和看涨期权的隐含波动率利差是乐观的。看涨期权的隐含波动率斜率是中性的。看涨期权的交易比率及其边际变动指数都转向中性区域。总体而言,期权市场情绪乐观。 风险提示(Risk Prompt):时序模型的结论是基于历史数据,当市场环境发生变化时,模型有失败的风险。 1.对前一交易日期权市场数据的市场回顾表明,看涨期权的波动风险溢价和隐含波动斜率都是乐观的。看涨期权隐含波动率分布的边际变动指数转向谨慎区间,看跌期权的收盘价也转向乐观区间。总的来说,期权市场的情绪是乐观的。 从目标盘中走势来看,早盘高开后转为下行趋势,午盘小幅企稳反弹,最终目标下跌0.12%,50指数下跌0.19%,略低于水晶球指数的预期。 2.截至周一收盘,兴业期权水晶球计时指数(乐观情绪)转为7点。期权市场数据显示,波动率风险溢价的边际变动指数和看涨期权的隐含波动率利差是乐观的。看涨期权的隐含波动率斜率变为中性。看涨期权的执行比率及其边际变动指数都转向中性区域。总体而言,期权市场情绪乐观。

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